如何用股票交易机器人每月赚3500美元？

1、如何用股票交易机器人每月赚3500美元？

编者按：独立开发者 Sebastian Dobrincu 建了1个神经网络用于高频的股票交易作为业余项目，现在这个机器人每个月能为他赚 3500 美元。我们1起来看看他是怎么开发这个神经网络并把它做大的。不过不要指望从中找到什么技术实现细节，主要是看看他作为独立黑客是如何做项目的。 　　背景和项目介绍 　　我叫 Sebastian Dobrincu，是1名软件工程师，目前的工作是1名自由职业者。我还是1名热心的产品制造者，热爱开发业余的、疯狂的商业项目。我的职业背景可以用机器学习、移动开发、设计等来概括。 　　1开始我做 Stock Trading Bot（股票交易机器人）只是作为自个人的研究项目。目的是想试试看现代的机器学习方案能不能亿极高的频率用于对当今的股票市场进行预测以及自动化买卖。 　　结果表明，它在 5 个月内每个月大概就为我赚了 3500 美元，而维护成本只有不到 90 美元/月。目前我自己是主要用户。我打算继续开发这个机器人，目标是尽可能扩充它的规模。 　　你是怎么想到要开发股票机器人的？ 　　冒出这个想法实际上相当偶然。有1次我准备飞去旧金山之前决定先下载1些播客来看看。我觉得要试1些新东西，于是就从金融栏目里面选了最热门的1些内容。在1万英尺的天上，我点击了播放让让自己放松下来。 　　主持这次谈到的是流动性的话题，流动性被分为了 3 个尺度：价格、规模以及时间。姐帮你上当流动性充裕时，投资者就可以成功地以当前的价格在短时间内做出更大的定单交易。当他们开始争论高频交易能否通过提供流动性来改善市场时，我打开了手机的笔记本应用，开始奋笔疾书其中1些主要想法。 　　在这个项目之前，我对金融的了解是相当有限的。我对基础交易的了解很透彻，但除此以外就不甚了了。我希望改变这1点，但我也记得有人说过 99% 的金融书都是废话。 Sebastian 渴望坐下来学习舒适区以外的新东西是极其有益的。 　　我相信，我们已经达到了 AI 领域的巅峰。我们现在既有强大的机器也有足够的数据用于 AI 处理。想到这1点，我内心的那位工程师对于利用当今的先进技术来涉足这1市场感到兴奋不已。此外，我对于做1些迷人的项目也非常上瘾，这个也不例外。 　　你开发这个机器人用了多长的时间，采用了哪些技术？ 　　我最初的目标是做1个仅聚焦于比特币（主要是因为比特币方面的 API 很多）的高频交易（HFT）机器人。其巨大优势在于在这里没有跟大型交易机构打交道会遇到的障碍。 　　那是因为在股票交易时，每1毫秒都有可能导致交易出错比如你的机器人会成为另1个更快的机器人引诱报价的受害者（想想看水拥有更快的服务器和机器人？）。但是在加密货币中，这些小的时间增量未必就那么重要。 　　尽管我认为目前是比特币市场的黄金时代（因为它还不完美），但我很快（也许太快了？）放弃了这个想法，因为没办法找到足够稳定的基于 FIX 的 API。这里面的技术细节我就不想说太多了因为你会烦的，总之这个交易 API 基本上是基于 REST 的，对于我的目标来说表现还不够快。 　　此外出于专利保密的原因我不会公开讨论过多技术的实现细节。尽管我收到了很多项目的开源请求，我认为公开这1模型或者预测方法的深度细节不会损害这1解决方案相对于其他现有机器人的优势。然而，对于任何想要了解更多细节的人来说，我更愿意在私下跟你们展开讨论。 　　长话短说，我最终还是选择了股票市场，但并不是进入真正意义上的高频交易市场。我的机器人会守住1个点位，市场从数秒到数分钟不等（有时候甚至是数小时），所以它更像是1个自动化的交易商而不是高频交易商。其背后的原因是，作为个体操盘手你是很难跟大型交易商竞争的，因为你缺乏非常强大的硬件、先进的受训练软件等有利条件，服务器放置的位置也没有对方好。离股市越近，你收到信息就越快。那些大型交易商往往要花好几百万美元就为了让自己的服务器离交易所近几英里。 　　交易的话我推荐 Kite，主要是因为他们稳定的 Connect API 以及低带宽。他们的限制是每秒钟 3 个请求，对于我的新策略来说这个已经足够了。拿到可靠的历史金融数据并不便宜，鉴于有那么多人跑到提供商那里去下载数据，所以他们限制提供信息没有什么好指责的。Intrinio 是1个很好的实时股票报价提供商，而且价格也非常便宜。然而，能拿到更深入的数据永远都会获得更好的结果。 　　第1个原型我大概用了不到1个月的时间。我1般是利用晚上的时间，然后在白天作为自由职业者的工作间歇再写写。这个时候机器人还不是很聪明。后来我又多花了 2 周的时间来提供数据给它，直到错误率达到令我满意的程度，然后又用了 2 周的时间来进行测试，最后才投入生产。所以目前这个版本的技术实现前后总共用了 4 个月的时间，1路上都在不断改进。 　　你的未来目标是什么，你打算如何实现这些目标？ 　　自从我公开发布了这款机器人之后，我已经收到了交易公司的 10 多份报价。目前这套系统让我取得了相对于其他交易商的优势。如果我把它卖掉的话，我也就失去了对其他交易商的优势了。尽管我不排除将来出售它的可能性，但目前我的打算是专心改进产品并对其进行扩充。